Mổ xẻ nhật ký giao dịch của một trader và bài học rút ra dành cho bạn!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên X (Twitter) của @Luckshuryy, một trader giao dịch theo hành động giá và order flow, luôn đánh giá cao tầm quan trọng của số liệu thống kê và tính minh bạch nhé mọi người...


Tôi đã xem qua nhật ký giao dịch của một trader một cách cực kỳ chi tiết.

Dưới đây là tất cả những phát hiện và ghi chú chính được rút ra từ những đánh giá đó:

1. Phí giao dịch

Anh trader này liên tục tham gia hầu hết MỌI GIAO DỊCH trên thị trường, chi phí tổng cộng lên đến $9.200. Điều quan trọng cần lưu ý là lời/ lỗ ròng (PNL) trên tài khoản này thực sự âm ròng ở mức -$6.300.

Chỉ riêng phí giao dịch thôi đã khiến anh ấy thua lỗ rồi. Tôi không nghĩ bạn có thể loại bỏ hoàn toàn phí giao dịch khỏi hoạt động giao dịch của mình, nhưng thay vì vào và thoát lệnh theo giá thị trường, hãy chuyển sang đặt lệnh GIỚI HẠN (limit order) cho mọi giao dịch và chỉ thoát lệnh theo giá thị trường.

Chỉ điều này thôi cũng có thể giúp giảm tối thiểu là 30% phí giao dịch cho anh ấy, ngay lập tức mang lại tác động tích cực ròng đến PNL.

Điều quan trọng cần lưu ý nữa là việc chuyển sang đặt lệnh GIỚI HẠN cũng có nhược điểm, nhưng chúng ta hãy cùng thảo luận về nó:

Không khớp lệnh tức thời - điều này có nghĩa là bạn phải kiên nhẫn! May mắn thay, bạn chỉ cần kiểm tra MAE (thua lỗ tạm thời cao nhất) của mình trên các giao dịch có lợi nhuận (tức là khoảng cách giá dịch chuyển ngược hướng trước khi chạm mục tiêu chốt lời), lệnh của anh ấy luôn bị đẩy ra ít nhất 0,01%.

Vì vậy, việc kiên nhẫn là hợp lý vì bạn không cần khớp lệnh tức thời (bởi lẽ điều này đã được chứng minh qua chính số liệu thống kê của anh ấy).

2. Định cỡ vị thế

Vấn đề ở đây là anh trader này đang điều chỉnh quy mô vị thế (sizing) dựa trên cảm tính chứ không dựa trên bất kỳ hệ thống hay số liệu đo lường nào. Điều này dẫn đến thua lỗ!

Cá nhân tôi tin rằng giao dịch với các mức cược khác nhau sẽ sinh lời hơn. Tuy nhiên, hầu hết mọi người (giống như trường hợp anh trader này) lại không có hệ thống để phân bổ mức cược.

Trong trường hợp này, việc đơn giản là đặt cược cùng một số tiền cho tất cả các giao dịch đã thực hiện sẽ giúp cải thiện đáng kể PNL của anh ấy.

Những đề xuất của tôi nhằm cải thiện hiệu suất giao dịch là:

Đặt cược bằng nhau cho mọi giao dịch (setup), và trong 100+ giao dịch tiếp theo, chúng ta sẽ phân loại từng giao dịch (setup) riêng biệt dựa trên các yếu tố:

• Tỷ lệ thắng
• R trung bình (trung bình thắng/trung bình thua)

Cược nhiều hơn vào các giao dịch (setup) được hỗ trợ bởi số liệu và có tỷ lệ thắng cao hơn.

3. Không tối đa hoá lệnh thắng

Theo quan điểm của tôi, gần 80% lệnh thắng của anh ấy đã bị chốt lời quá nhanh, thậm chí khi giá chưa có dấu hiệu suy yếu đáng kể nào.

Vấn đề ở đây là anh ấy vào lệnh mà không suy nghĩ đến bất kỳ mục tiêu chốt lời cụ thể nào. Anh coi việc đặt mục tiêu như một bước suy nghĩ phụ trong quá trình giao dịch, nghĩa là bất cứ khi nào nhìn thấy một tín hiệu giảm giá nhỏ nhất, anh ấy cũng sẽ đóng toàn bộ vị thế vì thiếu niềm tin hoặc kế hoạch giao dịch rõ ràng.

Từ bây giờ, trước khi vào bất kỳ giao dịch nào, anh ấy cần phải xác định trước các mức mục tiêu chốt lời và lý do tại sao nên chốt lời ở những mức đó. Theo tôi, cách dễ nhất để tin tưởng vào việc đạt được mục tiêu là thu thập dữ liệu về các mức giá có khả năng sẽ đạt được.

Ví dụ: Khả năng giá cao nhất của ngày hôm nay được quay trở lại là X%, do đó, lệnh mua mà tôi thực hiện sẽ hướng đến mục tiêu đó.

Mặc dù bạn không cần phải có mức mục tiêu được hỗ trợ bởi số liệu thống kê, nhưng nó sẽ giúp việc giao dịch dễ dàng hơn nhiều.



Tối thiểu, tôi nghĩ bạn nên tìm hiểu về FTA (khu vực rắc rối đầu tiên) của bạn nằm ở đâu, chẳng hạn như POC, các ngưỡng hỗ trợ/ kháng cự,... Chỉ cần lập kế hoạch trước khi bạn thực hiện giao dịch!

Sau đó, khi bạn đã tham gia vào giao dịch, hãy tiếp tục theo dõi xem R tiến hoá (evolving R) của bạn. Tôi sẽ không đi sâu vào vấn đề này, vì @Trader_Dante đã làm thay tôi rồi...

4. Những ngày thua lỗ lớn

• Ngày 1 +$240
• Ngày 2 +$800
• Ngày 3 +$519
• Ngày 4 -$1.100

Thật không thể tin nổi!

Chỉ trong 1 ngày, tất cả lợi nhuận của các ngày trước đó đã bị thổi bay hết. Theo tôi, đây là một vấn đề khá đơn giản để giải quyết, bằng cách sử dụng lệnh dừng lỗ theo ngày (-3R) - đặc biệt là khi có một khuôn mẫu giữa ngày thắng và ngày thua:

Không có ngày thắng nào có mức drawdown (sụt giảm tài khoản) vượt quá -2R.

Vì vậy, nếu tất cả các ngày thắng của bạn không bao giờ đi xuống quá -2R, thì làm thế nào bạn có thể để những ngày thua lỗ lên đến -6/-7R?

Việc áp dụng lệnh dừng lỗ theo ngày có thể ngay lập tức khắc phục vấn đề này!

5. Setup Vs Điều kiện thị trường

Một vấn đề nữa đó là anh trader này đang sử dụng tất cả các setup giao dịch khác nhau trong mọi điều kiện thị trường.

Ví dụ, thị trường có thể đang trong xu hướng tăng nhưng anh ấy lại giao dịch theo setup đảo chiều, hoặc thị trường đang đi ngang nhưng anh lại giao dịch theo setup dành cho thị trường có xu hướng.

Giải pháp: Hãy phân loại các setup giao dịch của bạn theo các điều kiện thị trường khác nhau. Nếu bạn đang giao dịch theo setup dành cho thị trường có xu hướng trong điều kiện thị trường không phù hợp, bạn sẽ chỉ làm giảm tỷ lệ thắng của setup đó mà thôi!

Điều này có nghĩa là bạn phải có khả năng xác định điều kiện thị trường (hầu hết mọi người không thể làm điều này). Dưới đây là những gì tôi đề xuất:

Tạo danh sách kiểm tra (checklist) để xác định điều kiện thị trường: Khung thời gian Daily (Hàng ngày) đang diễn biến như thế nào? Thị trường biến động ra sao kể từ khi mở cửa phiên giao dịch, v.v.

Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi nhiều hơn để vào lệnh giao dịch, bởi vì bạn đang đợi điều kiện thích hợp cho từng setup. Nhưng nếu điều đó giúp bạn tăng tỷ lệ thắng trung bình cho mỗi setup, vậy thì tại sao bạn lại không làm như vậy?


Vấn đề không tự thể khắc phục được; bạn phải có khả năng xác định, triển khai và thực hiện các giải pháp. Khả năng giải quyết vấn đề chuyên nghiệp là một phần của công việc kinh doanh này!

Lưu ý: Nhật ký giao dịch này có hơn 430 giao dịch tính đến thời điểm đánh giá.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà