Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,575
Phân kỳ MACD được nhắc tới trong nhiều quyển sách trading, và trader lại rất ưa thích Phân kỳ MACD bởi khả năng dự đoán được điểm đảo chiều xu hướng của nó. Rất nhiều ví dụ các đỉnh đáy của xu hướng được tạo ra có tín hiệu Phân kỳ MACD.
Tuy nhiên, trước khi lấy Phân kỳ MACD làm công cụ bắt đỉnh đáy, ta cùng đào sâu hơn vào Phân kỳ MACD, bản chất của nó là gì, và liệu nó có đáng tin cậy hay không.
ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào bài sau nhé anh em, bài này 2 phần lận
Phân kỳ là hiện tượng mà khi 1 chỉ báo động lượng (hoặc chỉ báo dao động) như MACD, RSI, Stochastic, không đồng thuận với hướng đi của giá.
Ví dụ 1: Phân kỳ MACD giảm giá (bearish divergence MACD) của SPY (chỉ số chứng khoán Mỹ)
Ta thấy trên đây là tín hiệu phân kỳ giảm giá của MACD: giá tiếp tục tạo các đỉnh cao hơn tiếp tục xu hướng tăng, trong khi MACD tạo các đỉnh thấp hơn cho thấy động lực tăng đã yếu đi. Tuy nhiên sau khi MACD có tín hiệu phân kỳ rồi, giá vẫn TIẾP TỤC TĂNG. Thậm chí tăng còn mạnh hơn, mặc dù vẫn có các đợt điều chỉnh xu hướng. Điều quan trọng là xu hướng tăng này chưa bao giờ bị đảo chiều.
Ví dụ 2: Phân kỳ MACD tăng giá (bullish divergence MACD) của SPDR gold trust:
Để ý MACD liên tục tạo các đáy cao hơn trong khi giá tạo các đáy thấp hơn, như vậy đây là Phân kỳ MACD tăng giá. Tuy nhiên xu hướng tăng VẪN TIẾP TỤC, và chưa thể đảo chiều được.
Như vậy Phân kỳ MACD rất tệ trong việc dự đoán thời điểm đảo chiều. Giá vẫn TIẾP DIỄN XU HƯỚNG sau tín hiệu phân kỳ.
Hai vấn đề quan trọng và nguy hiểm nhất của Phân kỳ MACD là nó dự đoán quá nhiều tín hiệu đảo chiều xu hướng mà sự đảo chiều không diễn ra; và nhiều sự đảo chiều diễn ra thực sự nhưng lại không hề có tín hiệu phân kỳ.
1, Nhiều bối cảnh thị trường cho ra tín hiệu phân kỳ nhưng không dẫn tới đảo chiều
Phân kỳ MACD sẽ LUÔN LUÔN xuất hiện khi market có 1 biến động lớn (trong 1 thời gian ngắn), nối tiếp bởi 1 biến động nhỏ. Chỉ cần điều kiện này xuất hiện là MACD sẽ cho tín hiệu phân kỳ. Nhưng điều kiện này rõ ràng chưa đủ để dẫn tới đảo chiều.
Ví dụ 3: AAPL
Cổ phiếu tạo gap nhảy lên cao rất nhanh (biến động mạnh), tuy nhiên sau đó lại chững lại mà không tăng được nhiều hơn (biến động yếu) —> bối cảnh này khiến MACD cho phân kỳ giảm, bất kể xu hướng tăng chỉ mới được tạo ra.
Kết quả: xu hướng tăng tiếp diễn, Phân kỳ MACD bị sai.
2, MACD cũng có phân kỳ khi thị trường đi ngang
Khi market chuyển sang đi ngang trong range hoặc trong 1 mô hình tam giác nào đó, tín hiệu Phân kỳ MACD cũng sẽ xuất hiện. Rõ ràng nó vẫn làm đúng nhiệm vụ của nó - phát hiện mỗi khi động lực giá giảm đi, vì khi market chuyển sang đi ngang hoặc tích luỹ trong tam giác thì động lực giảm đi rõ rệt. Nhưng vấn đề ở chỗ như vậy chưa phải là đảo chiều.
3, Khi giá chuyển sang đi ngang, MACD có xu hướng di chuyển lại gần điểm 0 hơn, tạo ra phân kỳ
Chính xác là vậy. Khi giá mất động lực xu hướng và chuyển sang tích luỹ, MACD có xu hướng “bị hút” về đường 0 nhiều hơn, khiến tạo ra các phân kỳ ảo.
Ví dụ 4: Phân kỳ tăng và giảm bị sai của MACD trên AT&T
Ngay khi market mất động lực và chuyển sang phần đầu tam giác, MACD cho tín hiệu phân kỳ giảm (sai); khi market đi ngang được 1 thời gian thì MACD lại tạo tín hiệu phân kỳ tăng do nó “bị hút” về đường 0 nhiều hơn, lại sai tiếp.
Tuy nhiên Phân kỳ MACD vẫn rất hữu dụng, trong bài sau mình sẽ hướng dẫn anh em cách vận dụng Phân kỳ MACD một cách chính xác. ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào bài nhé.
Tuy nhiên, trước khi lấy Phân kỳ MACD làm công cụ bắt đỉnh đáy, ta cùng đào sâu hơn vào Phân kỳ MACD, bản chất của nó là gì, và liệu nó có đáng tin cậy hay không.
ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào bài sau nhé anh em, bài này 2 phần lận
Phân kỳ MACD là gì?
Phân kỳ là hiện tượng mà khi 1 chỉ báo động lượng (hoặc chỉ báo dao động) như MACD, RSI, Stochastic, không đồng thuận với hướng đi của giá.
- Phân kỳ MACD tăng giá là khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng MACD lại tạo 1 đáy cao hơn
- Phân kỳ MACD giảm giá là khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng MACD lại tạo 1 đỉnh thấp hơn
Ví dụ 1: Phân kỳ MACD giảm giá (bearish divergence MACD) của SPY (chỉ số chứng khoán Mỹ)
Ta thấy trên đây là tín hiệu phân kỳ giảm giá của MACD: giá tiếp tục tạo các đỉnh cao hơn tiếp tục xu hướng tăng, trong khi MACD tạo các đỉnh thấp hơn cho thấy động lực tăng đã yếu đi. Tuy nhiên sau khi MACD có tín hiệu phân kỳ rồi, giá vẫn TIẾP TỤC TĂNG. Thậm chí tăng còn mạnh hơn, mặc dù vẫn có các đợt điều chỉnh xu hướng. Điều quan trọng là xu hướng tăng này chưa bao giờ bị đảo chiều.
Ví dụ 2: Phân kỳ MACD tăng giá (bullish divergence MACD) của SPDR gold trust:
Để ý MACD liên tục tạo các đáy cao hơn trong khi giá tạo các đáy thấp hơn, như vậy đây là Phân kỳ MACD tăng giá. Tuy nhiên xu hướng tăng VẪN TIẾP TỤC, và chưa thể đảo chiều được.
Như vậy Phân kỳ MACD rất tệ trong việc dự đoán thời điểm đảo chiều. Giá vẫn TIẾP DIỄN XU HƯỚNG sau tín hiệu phân kỳ.
Phân kỳ MACD - Vài vấn đề với Phân kỳ MACD
Hai vấn đề quan trọng và nguy hiểm nhất của Phân kỳ MACD là nó dự đoán quá nhiều tín hiệu đảo chiều xu hướng mà sự đảo chiều không diễn ra; và nhiều sự đảo chiều diễn ra thực sự nhưng lại không hề có tín hiệu phân kỳ.
1, Nhiều bối cảnh thị trường cho ra tín hiệu phân kỳ nhưng không dẫn tới đảo chiều
Phân kỳ MACD sẽ LUÔN LUÔN xuất hiện khi market có 1 biến động lớn (trong 1 thời gian ngắn), nối tiếp bởi 1 biến động nhỏ. Chỉ cần điều kiện này xuất hiện là MACD sẽ cho tín hiệu phân kỳ. Nhưng điều kiện này rõ ràng chưa đủ để dẫn tới đảo chiều.
Ví dụ 3: AAPL
Cổ phiếu tạo gap nhảy lên cao rất nhanh (biến động mạnh), tuy nhiên sau đó lại chững lại mà không tăng được nhiều hơn (biến động yếu) —> bối cảnh này khiến MACD cho phân kỳ giảm, bất kể xu hướng tăng chỉ mới được tạo ra.
Kết quả: xu hướng tăng tiếp diễn, Phân kỳ MACD bị sai.
2, MACD cũng có phân kỳ khi thị trường đi ngang
Khi market chuyển sang đi ngang trong range hoặc trong 1 mô hình tam giác nào đó, tín hiệu Phân kỳ MACD cũng sẽ xuất hiện. Rõ ràng nó vẫn làm đúng nhiệm vụ của nó - phát hiện mỗi khi động lực giá giảm đi, vì khi market chuyển sang đi ngang hoặc tích luỹ trong tam giác thì động lực giảm đi rõ rệt. Nhưng vấn đề ở chỗ như vậy chưa phải là đảo chiều.
3, Khi giá chuyển sang đi ngang, MACD có xu hướng di chuyển lại gần điểm 0 hơn, tạo ra phân kỳ
Chính xác là vậy. Khi giá mất động lực xu hướng và chuyển sang tích luỹ, MACD có xu hướng “bị hút” về đường 0 nhiều hơn, khiến tạo ra các phân kỳ ảo.
Ví dụ 4: Phân kỳ tăng và giảm bị sai của MACD trên AT&T
Ngay khi market mất động lực và chuyển sang phần đầu tam giác, MACD cho tín hiệu phân kỳ giảm (sai); khi market đi ngang được 1 thời gian thì MACD lại tạo tín hiệu phân kỳ tăng do nó “bị hút” về đường 0 nhiều hơn, lại sai tiếp.
Tuy nhiên Phân kỳ MACD vẫn rất hữu dụng, trong bài sau mình sẽ hướng dẫn anh em cách vận dụng Phân kỳ MACD một cách chính xác. ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào bài nhé.
Nguồn trade2win
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan