Quy luật Nhân Quả trong Trading

Chia sẻ của anh Đinh Toàn đăng trong group facebook Anh Em TraderViet Thiện Lành

Nguồn bài viết xem tại đây


Viết tiếp bài trước


Ngày xưa lúc mới tập tọe trade, nhà em cũng thử đủ mọi thứ, và fail rất nhiều thứ, có thứ còn fail rất nhiều lần. Sau này lâu dần em tập trung vào làm mô hình giao dịch thì mới phát hiện ra một thứ có thể giúp anh em làm mô hình tốt hơn, đấy là tư duy cause and effect (hay event - outcome trong khoa học thống kê).

Trong Ấn Độ giáo và Phật giáo có khái niệm Karma, dịch sang tiếng Hán-Việt là Nghiệp hay Kiếp. Nguyên nghĩa của chữ này có nghĩa là kết quả (của một hành động), ví như quả xoài ngon là kết quả của việc mình chăm bón cây xoài tốt, hay giá vàng chạy điên là do chênh lệch quá lớn giữa bên cung và bên cầu chẳng hạn. Nó chỉ bản chất mối quan hệ nguyên nhân-hệ quả, tức cái gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó. Trong giao dịch, tư duy này giúp anh em xây dựng được các mô hình và có tư duy tổng quát hơn.

Giả sử thế này, anh em lấy một mô hình giá ưa thích, ví dụ Quasimodo đi. Nếu coi mô hình này là một hệ quả thì đứng sau nó có thể sẽ có muôn vàn nguyên nhân, có anh em sẽ lý luận theo tâm lý thị trường, có người sẽ bảo do cung cầu chênh lệch, có cụ sẽ nói do nhà cái thao túng, vân vân và mây mây. Có thể tất cả các cụ đều đúng, nhưng cái mà em dám chắc là không cụ nào có thể có đủ dữ liệu làm bằng chứng cho những lập luận này được. Thay vì đó, nếu anh em cô lập mô hình này, và coi nó là nguyên nhân, thì từ đó mình sẽ có cách đo lường các kết quả của nó.

Như vậy quy trình logic của nó sẽ diễn ra như hình dưới. Tưởng tượng thị trường là một chuỗi dài vô tận các nguyên nhân (cause) và hệ quả (effect), trong đó hệ quả của cái này lại là nguyên nhân của cái khác. Chính vì chuỗi tương quan này khiến việc truy nguyên từ nguyên nhân gốc là rất khó khăn, và nếu anh em lý luận theo hướng này ko sớm thì muộn cũng sẽ rơi vào luẩn quẩn. Do vậy cái anh em cần làm không phải là truy nguyên, mà tìm cách khoanh vùng những sự kiện xảy ra với tần suất cao hơn, và kết quả của các sự kiện đó. Chấm hết. Việc cô lập và khoanh vùng này sẽ giúp anh em không cần quan tâm nguyên nhân tạo ra mô hình này là gì, mà chỉ cần biết mô hình này có khả năng cao tạo ra kết quả nào mà thôi. Cái này trong lý luận triết học khoa học gọi là predictive power - năng lực dự đoán, để phân biệt với descriptive power - năng lực mô tả của một mô hình hay một lý thuyết khoa học. Bằng cách này, anh em có thể hình thành một mô hình tổng quan để tiến hành các nghiên cứu tiếp sau đó.






Tiếp tục ví dụ với Quasimodo đi, quy trình cô lập sẽ bao gồm những bước sau

1, Định nghĩa mô hình. Như thế nào sẽ được coi là một mô hình Quasimodo thành công. Nó nằm ở những vùng giá nào, và cần những yếu tố nào để xác nhận.

2, Khi mô hình hoàn thành rồi thì kịch bản nào sẽ xảy ra tiếp theo nó. Trong ví dụ với Quasimodo, bởi mô hình này bản chất là một mô hình đảo chiều, nên ta sẽ có quyền kỳ vọng vào kịch bản hành động giá yếu đi và cuối cùng là chạy ngược lại so với xu hướng lúc ban đầu.



Khi cô lập xong anh em có thể tiến hành điều tra sâu hơn, giả sử như Quasi xảy ra xong thì trong 1000 setup vừa qua, giá sẽ đảo chiều ít nhất là bao nhiêu %. Hay giả sử nếu chúng ta vào lệnh ở điểm vai cuối cùng của mô hình giá Quasi, với SL đặt tại đỉnh hoặc đáy cũ, với RR bằng 1 thì ta sẽ có tỷ lệ win là bao nhiêu %. Hoặc giả sử cùng setup như vậy, nếu ta cũng đặt SL tại đỉnh cũ thì RR trung bình sẽ là bao nhiêu. Ý tưởng là, khi đã có một dàn bài như vậy, anh em sẽ dễ đi tìm data để test, và khi đó các bài test mới thực sự giúp anh em trả lời các câu hỏi của mình. Cái chính không phải là chuyện test như thế nào, mà là test cái gì anh em ạ. Không thể trả lời khi chưa biết câu hỏi, đúng ko anh em.

Cái này mới chỉ là chuyện của Quasimodo, nhưng quả thật tư duy này có thể đem áp dụng cho đủ mọi loại mô hình khác nữa. Trò này đám tài chính định lượng sẽ chơi rất nhiều, với đủ mọi loại đồ chơi và chiêu thức khác nhau, nhưng tựu chung lại nó xuất phát từ cùng một tư duy này ra cả.

Mấy câu xằng bậy, đầu tuần hầu anh em chém chơi