Mẹo dùng TradingView để backtest chiến lược có hiệu quả cao nhất

Chắc hẳn có nhiều anh em trader sử dụng Tradingview để backtest chiến lược giao dịch, tuy nhiên để cho quá trình kiểm chứng được hiệu quả thì có lẽ còn nhiều anh em chưa biết.

Và trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cho anh em một vài cách thức sử dụng Tradingview để backtest chiến lược sao cho hiệu quả nhất cũng như có được kết quả khách quan nhất.

Tại sao cần kiểm chứng lại chiến lược?

Cái này thì chắc mình không cần nói nhỉ, có thể nói kiểm chứng lại chiến lược là một công đoạn cực kỳ quan trọng với một nhà giao dịch. Bạn có thực sự nắm được cách thức vận hành hệ thống cũng như biết được hiệu suất thực sự của hệ thống như thế nào đều nằm trong công đoạn này.

Thậm chí là nếu như bạn backtest chiến lược đúng cách nó có thể giúp bạn từ từ khám phá được lợi thế dài hạn cho bản thân.

Kiểm chứng về cơ bản là cho phép bạn kiểm tra chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ để xác nhận lại hiệu suất của chúng. Mặc dù điều này không đảm bảo được kết quả trong tương lai nhưng nó có thể giúp bạn xác nhận được nó có hoạt động tốt trong quá khứ hay không cũng như giúp bạn hiểu hơn về chiến lược mà bạn sử dụng để giao dịch trong thị trường thực tế.

Tại sao lại sử dụng Tradingview?

Đây là một trong những nền tảng kết hợp các công cụ backtest hiệu quả và điều quan trọng là nó cực kỳ dễ sử dụng cũng như có rất nhiều tiện lợi cho trader.

Vậy thì cách thức kiểm chứng lại một chiến lược giao dịch như thế nào trên Tradingview?

Các bạn cứ làm theo các bước bên dưới đây:

Bước 1: Thu thập dữ liệu

Trước khi bắt đầu thì bạn hãy quyết định khung thời gian để thu thập dữ liệu. Đối với các chiến lược giao dịch ngắn hạn thì một vài tuần có thể là đủ. Tuy nhiên nếu như bạn giao dịch trên biểu đồ ngày hoặc biểu đồ tuần thì dữ liệu theo năm sẽ thích hợp hơn.

Bước 2: Định nghĩa chiến lược

Xác định rõ ràng các quy tắc giao dịch của bạn. Nó sẽ bao gồm nguyên tắc cho điểm vào lệnh cũng như thoát lệnh và các thông số quản lý rủi ro như mức dừng lỗ và chốt lời.

Chiến lược giao dịch của bạn cần phải rõ ràng và không được để cho yếu tố chủ quan xem vào.



Bước 3: Dời về biểu đồ trong quá khứ

Trên Tradingview có công cụ tua lại thị trường trong quá khứ, bạn có thể đưa biểu đồ về thời điểm mà bạn mong muốn trong quá khứ. Bằng cách này bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi những chuyển động giá trong tương lai.

Bước 4: Mô phỏng giao dịch

Sau đó là bắt đầu di chuyển biểu đồ tiến về phía trước theo từng nến. Mỗi khi các tiêu chí trong chiến lược của bạn được đáp ứng thì bạn hãy ghi lại những giao dịch tiềm năng bao gồm điểm vào lệnh và thoát lệnh.

Bước 5: Tổng hợp kết quả

Tất cả các giao dịch được thực hiện bạn hãy ghi lại một cách khách quan bất kể giao dịch đó là có lợi nhuận hay thua lỗ. Tất cả những giao dịch này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về tiềm năng của chiến lược cũng như hiệu suất của nó trong quá khứ.

Kiểm chứng chiến lược giao dịch trên Tradingview một cách toàn diện

Tổng quan về công cụ backtest của Tradingview

Tradingview cung cấp cho chúng ta một bộ công cụ phong phú để hỗ trợ cho công việc backtest chiến lược.

• Bar Replay Function: cho phép chúng ta có thể backtest chiến lược một cách thủ công
• Pine Script: Đây là một dạng ngôn ngữ dành riêng cho Tradingview, nó cho phép bạn có thể viết code riêng cho các chiến lược của riêng bạn và sau đó kiểm tra lại chúng bằng trình kiểm tra chiến lược (Strategy Tester)

Chúng ta đi vào tìm hiểu từng cái một nhé.

Kiểm tra thủ công với Bar Replay Function

Bước 1: Mở biểu đồ

Bạn truy cập vào Tradingview và mở biểu đồ bạn mong muốn sử dụng công cụ này để kiểm tra lại. Các bạn nhìn hình bên dưới:



Sau khi lựa chọn cặp tiền hay tài sản mà bạn muốn kiểm tra lại thì chuyển đến bước thứ 2.

Bước 2: Sử dụng công cụ Replay

Các bạn nhìn hình bên dưới là phần công cụ Replay này:



Nó nằm ở bên phải phía trên của giao diện Tradingview.

Bước 3: Thiết lập điểm bắt đầu

Bạn hãy di chuyển đến thời gian mà bạn muốn bắt đầu backtest, ví dụ như ở hình bên dưới, bắt đầu từ điểm này chẳng hạn:



Tất nhiên là bạn có thể di chuyển đến thời điểm mà bạn muốn chứ không cố định là ở khoảng thời gian nào.



Bước 4: Kiểm soát thời gian

Bạn có thể sử dụng các nút này để phát, tiến hoặc lùi biểu đồ di chuyển qua từng thanh nến. Như hình bên dưới:



Bước 5: Thực hiện giao dịch theo cách thủ công

Khi bạn di chuyển dữ liệu giá qua từng nến hãy áp dụng nguyên tắc trong chiến lược của bạn. Nếu như bạn thấy thời điểm nào thị trường đáp ứng được các nguyên tắc giao dịch của bạn thì bạn có thể quyết định điểm vào lệnh cũng như thoát lệnh thời điểm đó.

Như hình bên dưới là các nút mua hoặc bán để thực hiện giao dịch cho những thời điểm bạn muốn thực hiện giao dịch:



Bước 6: Kết quả dữ liệu

Đảm bảo là bạn có ghi lại tất cả các kết quả giao dịch, bao gồm điểm vào lệnh cũng như điểm thoát lệnh, điểm dừng lỗ, điểm chốt lời và kết quả giao dịch mà bạn có được.

Kiểm tra lại tự động với công cụ Pine Script và Strategy Tester

Tương tự chúng ta cũng làm từng bước nhé.

Bước 1: Mở Pin Script Editor

Các bạn nhìn hình bên dưới là khu vực của công cụ này:



Bước 2: Viết nhập mã code trong chiến lược của bạn

Viết chiến lược của bạn bằng cách sử dụng công cụ này hoặc là nhập code có sẵn. Tradingview cũng có kho lưu trữ các chiến lược của cộng đồng tạo ra mà bạn có thể sử dụng nó cho việc backtest chiến lược của mình.

Các bạn nhìn hình bên dưới là vùng mà bạn nhập mã code của chiến lược:



Bước 3: Thêm chiến lược vào biểu đồ

Khi bạn đã viết xong chiến lược thì hãy nhấn vào nút “Add to Chart” trong phần chỉnh sửa trên Pine Script. Như hình bên dưới:



Nó sẽ phủ chiến lược của bạn trên biểu đồ. Như vậy bạn có thể nắm được thời điểm nào thì có tín hiệu giao dịch theo chiến lược giao dịch của bạn.



Bước 4: Truy cập trình kiểm tra chiến lược (Strategy Tester)

Công cụ này thì nó nằm ở cuối biểu đồ của bạn. Nó sẽ tóm tắt hiệu suất của chiến lược dựa trên dữ liệu lịch sử.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Bước 5: Đánh giá kết quả

Lúc này trình kiểm tra chiến lược sẽ hiển thị nhiều số liệu khác nhau như tổng lợi nhuận ròng, mức drawdown tối đa, phần trăm giao dịch có lợi nhuận, ….

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Biểu đồ chính cũng sẽ hiển thị cho bạn những thời điểm vào lệnh cũng như thoát lệnh theo đúng nguyên tắc của chiến lược.

Bước 6: Tối ưu hóa

Tinh chỉnh các tham số trong công cụ Pine Script và chạy lại trình kiểm tra chiến lược để tối ưu hóa chiến lược của bạn mỗi khi bạn thấy có nguyên tắc cần được chỉnh sửa.

Như hình bên dưới:

Những sai lầm thường gặp trong quá trình backtest

Các lỗi bên dưới đây là những lỗi thường gặp nhất:

• Dữ liệu không đầy đủ: việc kiểm tra trong khoảng thời gian ngắn có thể khiến cho kết quả có nhiều sai lệch. Điều quan trọng là bạn cần có một bộ dữ liệu toàn diện
• Sự mơ hồ: chiến lược của bạn cần rõ ràng. Bất kỳ sự mơ hồ nào trong chiến lược cũng sẽ dẫn đến một sự khác biệt lớn trong kết quả
• Lạc quan quá mức: cá nhà giao dịch vô tình điều chỉnh chiến lược của họ quá sát với dữ liệu thu được trong quá khứ khiến cho hiệu suất kém trong tương lai
• Bỏ qua chi phí giao dịch: luôn tính dến chi phí giao dịch như trượt giá và các khoản phí khác trong quá trình backtest lại của bạn

Mẹo để backtest chiến lược có hiệu quả tốt nhất trên Tradingview

Để có được quá trình backtest hiệu quả thì bạn có thể lưu ý thêm những điều sau:

• Sử dụng dữ liệu đầy đủ: hãy đảm bảo rằng bạn đang kiểm chứng lại chiến lược trong một khoảng thời gian đáng kể để có được kết quả tin cậy hơn. Nếu như bạn chỉ kiểm chứng lại chiến lược trong một vài tuần thì sẽ không mang lại cho bạn bức tranh toàn diện được
• Tính đến trượt giá và phí hoa hồng: giao dịch thực tế sẽ gồm những chi phí này nên tuyệt đối đừng bao giờ bỏ qua nó. Hãy đảm bảo là chiến lược của bạn vẫn có thể có được lợi nhuận khi tính đến những yếu tố này
• Đừng quá chặt chẽ hay khắt khe khi backtest: khi một chiến lược được điều chỉnh chặt chẽ quá mức so với dữ liệu trong quá khứ sẽ khiến cho chiến lược đó ít có khả năng thành công hơn với dữ liệu mới.
• Rà soát và cập nhật thường xuyên: thị trường tài chính luôn thay đổi, vậy cho nên bạn nên thường xuyên xem xét và cập nhật chiến lược giao dịch của mình để đảm bảo là nó vẫn hiệu quả

Nói chung là Tradingview cung cấp cho chúng ta những công cụ rất tốt để kiểm chứng lại chiến lược rồi, chỉ cần bạn làm đúng cách thì sẽ có được hiệu quả tốt thôi.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.