Tỷ lệ winrate và tỷ lệ risk:reward - Cái nào mới thực sự quan trọng với trader trong giao dịch

Có 2 tỷ lệ rất quan trọng trong giao dịch và quản lý vốn đó là tỷ lệ winrate (tỷ lệ thắng) và tỷ lệ risk:reward (tỷ lệ rủi ro lợi nhuận). Rất nhiều trader thích những hệ thống có tỷ lệ thắng cao, vì họ cho rằng, hệ thống có số lượng lệnh thắng càng nhiều mới là hệ thống tốt. Vậy sự thực là như thế nào, các trader chuyên nghiệp sẽ tập trung vào tỷ lệ thắng hay tỷ lệ risk:reward. Mời anh em đọc nội dung bên dưới nhé.

Tỷ lệ thắng (winrate)

Rất nhiều trader chú trọng đến việc tìm chiến lược có tỷ lệ thắng càng cao càng tốt. Nhưng có phải tỷ lệ thắng càng cao sẽ thực sự tạo được lợi thế cho trader trong giao dịch hay không. Thực tế không hẳn là vậy.

Tỷ lệ thắng là một số liệu quan trọng trong một chiến lược, cũng quan trọng trong kế hoạch quản lý vốn nhưng chỉ một tỷ lệ này sẽ chẳng giúp được trader nhiều trong việc giao dịch.


Cho dù tỷ lệ thắng là 90% đi nữa, nhưng với 10% rủi ro lại lớn gấp 10 lần lợi nhuận thì kết quả cuối cùng sẽ vẫn là thua lỗ, thậm chí trong những giai đoạn thị trường không ổn định, tỷ lệ này có thể sẽ thấp hơn khiến cho thua lỗ tăng lên. Nếu một trader quá dựa vào tỷ lệ thắng của chiến lược, không học cách đối phó với các thua lỗ, thì sẽ khiến trader dễ rơi vào trạng thái tâm lý hoảng sợ, đưa ra nhiều quyết định sai lầm hơn.

Sự thực thì không cần tỷ lệ thắng quá cao, ở mức vừa phải là được. Các trader thành công có tỷ lệ thắng dưới 50%, nhưng họ vẫn có thể kiếm được lợi nhuận về dài hạn. Đó là do họ tập trung vào việc nâng cao tỷ lệ risk:reward.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/54179/

Tỷ lệ risk:reward (RR)

Các trader thành công thường tập trung vào việc nâng cao tỷ lệ RR hơn là winrate. Tỷ lệ RR càng cao thì lợi thế của trader càng lớn. Vì dự với tỷ lệ RR là 1:3, thì tỷ lệ thắng của trader chỉ cần trên 25% thôi là có lợi nhuận.

Có thể thấy tỷ lệ RR càng cao thì tỷ lệ winrate càng thấp, hay đúng hơn là không cần quá cao vẫn có thể kiếm được lợi nhuận. Biểu đồ minh họa bên dưới cho thấy winrate càng cao thì thì tỷ lệ RR càng thấp và ngược lại:


Nếu tỷ lệ RR càng thấp, thì winrate sẽ càng phải cao hơn thì mới có thể có được lợi nhuận. Mà thực tế chúng ta cũng thấy rằng sẽ có thời điểm chúng ta gặp phải chuỗi thua lỗ là điều bình thường, tức là tỷ lệ winrate sẽ không được ổn định mà nó dựa vào điều kiện thị trường quyết định rất nhiều.

Vậy nên đa số trader thành công chủ yếu tập trung xây dựng lợi thế giao dịch dựa trên tỷ lệ RR. Đương nhiên là việc xây dựng phương pháp có tỷ lệ thắng cao cũng không phải là tệ. Điều quan trọng là anh em phải hiểu được ý nghĩa và mối quan hệ của haui tỷ lệ này để xây dựng chiến lược theo đúng định hướng đó.

Tuyệt đối không được tham lam vừa muốn có tỷ lệ thắng lớn lại đòi tỷ lệ RR phải cao.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/28912/

Thời gian nắm giữ lệnh giao dịch

Thời gian nắm giữ giao dịch có ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ RR vì mục tiêu càng xa thì càng mất nhiều thời gian đạt được mục tiêu. Và anh em cũng hiểu rằng, vệc chúng ta duy trì một giao dịch có lợi nhuận không phải là điều dễ dàng.


Vậy nên không phải cứ chọn mục tiêu lợi nhuận càng rộng để năng cao tỷ lệ RR là tốt. Thay vì chọn tỷ lệ RR càng cao thì tốt nhất là chọn một mục tiêu hợp lý, có khả năng đạt đến lợi nhuận cao và vẫn giữ được lợi thế cho trader. Đây là điều rất quan trọng trong việc thiết lập tỷ lệ RR và quản lý giao dịch.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/61085/

Sự ổn định của của cảm xúc

Cảm xúc ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quản lý giao dịch. Tỷ lệ thắng sẽ xác định mức độ phản hồi tích cực mà trader nhận được từ chiến lược giao dịch của mình. Một hệ thống có tỷ lệ thắng cao thì tốt, nhưng nếu một lần thua có thể khiến trader dễ dàng bỏ cuộc, dễ dàng bị tâm lý và không biết cách giải quyết các đợt thua lỗ như thế nào.

Một trong những cách giúp trader thành công có thể ổn định được cảm xúc đó là họ lựa chọn hoặc xây dựng những hệ thống có tỷ lệ thắng không cao nhưng lại có tỷ lệ RR tốt giúp họ có thể chiến thắng mặc dù lệnh lời của họ không nhiều. Như vậy trong quá trình giao dịch cho dù gặp thua lỗ họ cũng không quá lo lắng, vấn đề cảm xúc cũng do vậy mà tốt hơn.

Hệ thống giao dịch có tỷ lệ RR càng cao thì khả năng có lợi nhuận trong dài hạn càng lớn. Một khoản lỗ không phải là mối đe dọa, do vậy hiệu suất giao dịch sẽ càng trở nên hiệu quả hơn.

Nói tóm lại, tỷ lệ winrate và tỷ lệ RR đều quan trọng, nhưng đừng đòi hỏi tỷ lệ winrate quá cao mà nên tập trung phát triển những chiến lược có tỷ lệ RR tốt như vậy tỷ lệ winrate sẽ giảm bớt áp lực. Trader vẫn có thể cải thiện tỷ lệ winrate trong quá trình giao dịch nhưng hãy ưu tiên tỷ lệ RR hơn vì nó có thể tạo được lợi thế trong dài hạn, lại giúp trader ổn định về mặt cảm xúc.