Học trading cùng trader chuyên nghiệp Brent Donnelly – Bài học số 45: Bí kíp đặt dừng lỗ hiệu quả chỉ với hai bước tinh gọn

Một trong những câu hỏi thường gặp nhất mà tôi nhận được từ những trader mới vào nghề là “Tôi nên đặt điểm dừng lỗ của mình ở đâu?” Đây là một câu hỏi quan trọng và thường có thể là sự khác biệt giữa thắng và thua trong một giao dịch.

Điều cực kỳ quan trọng là phải hiểu rằng dự báo hướng đi của thị trường chỉ là bước khởi đầu để kiếm tiền trong giao dịch. Chiến thuật và cơ cấu giao dịch có thể ảnh hưởng đến lời lỗ (P&L) của bạn nhiều hơn việc lựa chọn giao dịch và hình thành ý tưởng.

Tôi muốn sử dụng những bài chia sẻ cuối cùng trong chuỗi bài này để đề cập đến bất kỳ chủ đề quan trọng nào mà tôi chưa đề cập đến. Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận cụ thể về nơi đặt điểm dừng lỗ, nhưng tất cả các khái niệm tương tự đều áp dụng cho nơi bạn đặt chốt lời. Sử dụng phương pháp hai bước tương tự cho TP.

[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/hoc-trading-cung-trader-chuyen-nghiep-brent-donnelly-bai-hoc-so-25-bi-quyet-de-nhan-dien-cac-mau-hinh-giao-dich-tot-hon.78234[/PREVIEW]

Một phương pháp đơn giản để xác định điểm dừng lỗ

Khi tôi đã nảy ra một ý tưởng giao dịch mạnh mẽ, thường thông qua sự kết hợp giữa phân tích cơ bản, chất xúc tác, định vị và phân tích thị trường chéo, điều tiếp theo tôi nghĩ đến là đặt điểm dừng lỗ ở đâu. Điểm dừng lỗ của bạn cần thể hiện rõ rằng “Ý tưởng của mình đã sai” chứ không phải giống như “Có biến động nhiễu đã khiến điểm SL của mình bị chạm”.

Mỗi khi bạn chọn mức dừng lỗ, bạn đang cân đong đo đếm giữa kích thước vị thế tối đa và đòn bẩy so với xác suất bị stop out. Dừng lỗ chặt có nghĩa là bạn đang dùng đòn bẩy tối đa và chấp nhận nhiều rủi ro hơn.

Nếu bạn luôn bị dừng lỗ, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy mức dừng lỗ của bạn quá gần. Điều đó nghe có vẻ hiển nhiên đối với một số người, nhưng đó là điều quan trọng cần ghi nhớ. Nếu bạn nghe thấy chính mình nói: “Anh bạn, gần đây tôi đã đúng rất nhiều, nhưng tôi đang mất tiền”, điều đó có thể có nghĩa là điểm dừng của bạn quá gần.

Khi nghi ngờ, hãy sử dụng điểm dừng rộng hơn.

Thà nhỏ mà sống còn hơn lớn mà chết!

Có hai bước cơ bản khi xác định điểm dừng lỗ của bạn và bạn cần thực hiện cả hai bước để tối ưu hóa chiến thuật của mình.

[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/hoc-trading-cung-trader-chuyen-nghiep-brent-donnelly-bai-hoc-so-34-dinh-cao-va-day-sau.80348/[/PREVIEW]

Bước một: Thực hiện phép tính

Phương pháp đầu tiên là hiểu mức độ biến động của sản phẩm bạn đang giao dịch và điều đó liên quan như thế nào đến khoảng thời gian giao dịch của bạn. Khi độ biến động cao hơn, bạn cần các vị thế nhỏ hơn và điểm dừng rộng hơn, tính theo tỷ lệ phần trăm.

Tôi có xu hướng giao dịch trong khoảng thời gian từ một giờ đến một tuần, với nhiều giao dịch trong danh mục kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Vì vậy, tôi đang sử dụng biểu đồ hàng giờ để nhìn lại khoảng ba tháng và tìm cách nắm bắt diễn biến trong 3 ngày vừa qua. Mặc dù tôi ghét khi mọi người sử dụng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:2 hoặc 1:3 một cách máy móc, nhưng đó cũng là một xuất phát điểm không tệ.

Vì vậy, nếu tôi muốn nắm bắt một biến động tốt trong 3 ngày và trung bình tôi muốn các giao dịch có mức reward gấp 2 hoặc 3 lần rủi ro thì mức dừng lỗ của tôi phải ở khoảng 1,0x đến 1,5x trong phạm vi trung bình hàng ngày.

Bạn phải luôn biết phạm vi trung bình hàng ngày của bất cứ thứ gì bạn giao dịch.

Đây là điều tối cần thiết. Nếu bạn không biết phạm vi trung bình hàng ngày của tài sản bạn đang giao dịch thì điều đó khá rủi ro. Các say trader có thể sử dụng điểm dừng chặt chẽ hơn vì mục tiêu của họ gần hơn. Người giao dịch theo xu hướng nên sử dụng điểm dừng rộng hơn vì mục tiêu của họ ở xa hơn.


[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/hoc-trading-cung-trader-chuyen-nghiep-brent-donnelly-bai-hoc-so-27-trader-va-cai-bay-mua-tin-don-ban-su-that.78636/[/PREVIEW]

Việc biết sự phân bố của phạm vi biến động hàng ngày cũng hữu ích vì mức trung bình ẩn chứa khá nhiều thông tin quan trọng. Ví dụ: có sự sai lệch so với phạm vi trung bình hàng ngày của SPX và USDJPY. Chúng luôn đi xuống nhanh hơn.

Tôi giao dịch rất nhiều USDJPY; đây là biểu đồ của tôi về phạm vi USDJPY. Tôi đã sử dụng dữ liệu trong hai năm nhưng hãy nhớ rằng các điều kiện thị trường thay đổi rất nhanh chóng. Những thay đổi về độ biến động quan trọng hơn khi xem xét quy mô vị thế khi thiết lập điểm dừng, nhưng chúng luôn là các yếu tố quan trọng hàng đầu.


Một vài điểm có thể rút ra:

• Trong khi phạm vi trung bình hàng ngày là 0,78% thì hầu hết các ngày đều gần hơn với mức 0,4%-0,6%. Nếu bạn đang mong đợi một ngày thông thường, bạn có thể sử dụng 0,5% hoặc 0,6% làm kỳ vọng của mình khi xác định mức dừng lỗ vì các giá trị ngoại lệ lệch đáng kể so với mức trung bình.
• Ngày giảm lớn hơn một chút so với ngày tăng. Sự khác biệt không đủ lớn để bạn phải lo lắng khi đặt điểm dừng, nhưng bạn nên lưu ý đến đặc điểm này của thị trường.
• Phạm vi không được phân phối bình thường. Hầu hết các phạm vi đều ở mức trung bình và sau đó những ngày bất thường với mức cao đáng kể.

Vì vậy, nếu tôi mua USDJPY với mục tiêu 1,5% (ba phạm vi trong ngày bình thường), điểm khởi đầu cho điểm dừng của tôi sẽ là điểm vào trừ đi phạm vi một ngày (0,5% đến 0,6%). Điều này giả định rằng sự biến động hiện tại là bình thường và tôi không có lý do gì để mong đợi một sự đột biến lớn về khối lượng.

Nếu tôi giữ vị thế này thông qua một sự kiện lớn, nó sẽ phức tạp hơn nhiều vì khi đó bạn phải đánh giá nhiều yếu tố, USDJPY thường di chuyển bao nhiêu trong một sự kiện giống như sự kiện sắp xảy ra. Để làm điều này, bạn có thể xem dữ liệu lịch sử, nhưng điều đó hơi vượt quá phạm vi của câu chuyện hôm nay. Có nhiều trường hợp ngoại lệ đối với cách tiếp cận chung mà tôi trình bày hôm nay, nhưng nó có tác dụng trong hầu hết các tình huống.

Những gì chúng tôi đang cố gắng làm với các thước đo biến động này là trả lời câu hỏi: “Mức dừng lỗ hợp lý dựa trên mục tiêu, khoảng thời gian và điểm vào lệnh là gì?”

Vì vậy, nếu USDJPY là 131,05 thì điểm xuất phát của tôi ở đây là:

• Mục tiêu = 3 lần phạm vi một ngày bình thường. Nếu tôi quyết định 0,5% là một ngày bình thường thì mục tiêu của tôi là 133,02. Tức là 131,05 X 1,015.
• Dừng lỗ = 1,5 lần phạm vi ngày bình thường. Tức là 131,05 X (1 - (0,50% X 1,5)) = 131,05 X 0,9925 = 130,07.

Một lần nữa, tôi nhấn mạnh đây chỉ là cách tiếp cận ban đầu. Các ước tính của bạn về sự biến động trong tương lai, trong suốt thời gian giao dịch, là rất quan trọng. Khi không có gì đặc biệt xảy ra, việc sử dụng phạm vi trung bình hoặc trung vị sẽ có ý nghĩa.

Nhưng bây giờ, hãy nhớ rằng những mức độ đó luôn thay đổi do đó cách tiếp cận trên là khá tương đối.


[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/hoc-trading-cung-trader-chuyen-nghiep-brent-donnelly-bai-hoc-so-31-tinh-tuong-quan-va-loi-the-cua-trader-trong-giao-dich.79652/[/PREVIEW]

Bước hai: Tiến hành các phân tích kỹ thuật

Nếu ước tính sơ bộ của tôi là dừng lỗ ở mức 130,07 và chốt lời ở mức 133,02. Bây giờ tôi sẽ nhìn vào biểu đồ. Bài học hôm nay không phải về phân tích kỹ thuật mà nội dung chính tôi đang tìm kiếm là:

• Đường ngang (hỗ trợ và kháng cự)
• Vùng cân bằng
• Đường trung bình động

Đây là biểu đồ USDJPY:


Khi phân tích biểu đồ xong, việc dừng lỗ khá dễ dàng. Chúng ta có mức thấp chính ở mức 130,00. Bản năng đầu tiên của tôi khi nhìn vào biểu đồ này là tôi có thể muốn đợi đến gần mức 130,00 để có được đòn bẩy tốt hơn, nhưng hãy nói rằng tôi có lý do nào đó để nghĩ rằng nó sẽ sớm tăng giá. Có thể lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ đang bị giảm hoặc bất cứ điều gì.

Các vùng số tròn có nhiều khả năng giữ vững hơn các điểm khác trên biểu đồ. Vì vậy, tôi luôn muốn điểm dừng lỗ của mình nằm ngoài mức này. Tính toán của tôi đề xuất 130,07, nhưng tất nhiên với độ lệch số tròn và mức hỗ trợ tại 130,00, chúng tôi muốn giảm xuống dưới mức đó.

Bây giờ vấn đề là mọi người nhìn vào biểu đồ này đều muốn đặt điểm dừng trên các vị thế mua dưới 130,00. Vì vậy, nếu bạn đặt điểm dừng ở mức 129,97, bạn sẽ bị quét dừng lỗ cùng với những người khác. Nếu bạn biết thị trường của mình, bạn muốn đặt điểm dừng của mình thấp hơn một vài mức chênh lệch so với vị trí rõ ràng đó để ít nhất nếu những điểm dừng đó bị quét và sau đó giá trở lại hướng dự đoán ban đầu, bạn vẫn ổn. Vì vậy, trong trường hợp này, tôi sẽ sử dụng 129,74.

Vậy là xong rồi. Bạn tính toán một phạm vi hợp lý và sau đó điều chỉnh dựa trên phân tích kỹ thuật. Không phải lúc nào bạn cũng cần sử dụng tỷ lệ 2:1 hoặc 3:1.

Tóm lại, điểm dừng lỗ và chốt lãi mà bạn dặt có tính quyết định với khoản lời lỗ mà bạn nhận được, do đó hãy thực hiện các bước phân tích thật kỹ lưỡng và cẩn trọng. Hai bước đơn giản kể trên có thể sẽ giúp ích thật nhiều cho bạn.

Cảm ơn đã đọc bài của tuần này,

Brent Donnelly,