Xin chào cả nhà!
Liệu việc tập trung vào khía cạnh tâm lý có bị đánh giá quá cao trong trading hay không? Trở ngại lớn nhất đối với nhiều trader đang gặp khó khăn chính là khả năng cam kết thực hiện theo một quy trình nhất định, nhưng điều quan trọng hơn là phải có lợi thế về mặt thống kê và định cỡ vị thế chính xác.
Điều quan trọng nhất trong trading chính là có lợi thế thống kê dương, thứ hai là bạn cần định cỡ vị thế phù hợp và thứ ba mới là khía cạnh hành vi.
Tâm lý giao dịch có được đánh giá quá cao trong trading?
Mình tin là có!
Mặc dù đây là khía cạnh rất quan trọng giúp trader hiểu được bản thân mình, nhưng thực sự mà nói, nó kém quan trọng hơn một số vấn đề khác trong trading.
Theo thứ tự quan trọng, thì 3 điều quan trọng nhất trong trading là:
- Đảm bảo rằng tất cả các chiến lược của bạn đều có lợi thế thống kê dương.
- Đảm bảo quy mô vị thế của bạn hợp lý so với quy mô tài khoản và các chiến lược của bạn đang giao dịch. Bạn cần tránh rủi ro cháy tài khoản.
- Đảm bảo bạn có thể tuân theo quy tắc số 1 và 2. Đây mới là lúc tâm lý và khía cạnh tinh thần phát huy tác dụng.
Hãy để mình giải thích ngắn gọn về 3 khía cạnh này nhé!
Lợi thế giao dịch thống kê là gì?
Đầu tiên, chúng ta cần định nghĩa thế nào là lợi thế giao dịch thống kê.
Đó là kỳ vọng toán học của chiến lược giao dịch hoặc danh mục đầu tư tổng thể của bạn. Giả sử bạn có chiến lược sau:
- Tỷ lệ thắng là 65% và trade thắng trung bình là 1,1%.
- 35% là trade thua hoặc hoà vốn và trade thua trung bình là -1,15%.
Những con số này cho phép bạn dễ dàng tính được mức lãi dự kiến cho mỗi giao dịch:
(0,65 x 1,1%) – (0,35 x 1,15%) = 0,3125%
Điều này có nghĩa là, mức lợi nhuận kỳ vọng của bạn trên mỗi giao dịch là 0,3125%, Tất nhiên con số này không nhiều, nhưng mục đích của trading là thường xuyên quay vòng vốn của bạn với số tiền drawdown ít nhất.
Thật không may, lợi thế giao dịch thống kê dương không đảm bảo cho sự thành công:
Tại sao định cỡ vị thế lại quan trọng trong trading?
Bạn biết đấy, tỷ lệ thắng rất quan trọng trong trading và một tỷ lệ thắng thấp sẽ làm tăng nguy cơ cháy tài khoản của bạn, đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến việc triển khai
hệ thống giao dịch của bạn (mắc các lỗi hành vi).
Ngay cả khi danh mục của bạn có kỳ vọng dương, bạn vẫn có thể mất tiền hoặc thậm chí đối mặt với nguy cơ cháy tài khoản. Một chuỗi thua lỗ liên tiếp có thể xảy ra ngay cả với những chiến lược xịn nhất!
Tỷ lệ thắng là một trong những yếu tố quyết định then chốt: tỷ lệ thắng thấp sẽ yêu cầu quy mô vị thế nhỏ hơn (do rủi ro có nhiều trade thua liên tiếp tăng lên).
Do vậy, bạn cần đảm bảo bạn có quy mô vị thế phù hợp cho từng chiến lược so với quy mô tài khoản tổng thể của mình. Điều này không hề dễ dàng và đòi hỏi cả thời gian lẫn kinh nghiệm. Ví dụ, bạn có thể làm điều này bằng cách lấy mức lỗ trung bình trong mỗi chiến lược và điều chỉnh quy mô vị thế cho phù hợp.
Thậm chí quan trọng hơn: Bạn cần lưu ý rằng, đợt drawdown (sụt giảm tà khoản) lớn nhất vẫn chưa xảy ra. Backtest chỉ là một bức ảnh chụp quá khứ và một cuộc khủng hoảng mới vẫn chực chờ ngoài kia.
Để tránh mắc những sai lầm về hành vi, rủi ro cháy tài khoản và thua lỗ nghiêm trọng, hãy luôn trade nhỏ hơn mức bạn muốn. Bạn có thể tự trách mình vì đã không trade lớn hơn khi bạn đang có lời, nhưng bạn cần tư duy theo dài hạn và không điều chỉnh tăng giảm quy mô vị thế của mình. Nếu không, bạn sẽ mãi đi vào một vòng luẩn quẩn.
Nhưng, có một lợi thế thống kê dương, định cỡ vị thế và quản lý rủi ro chính xác chỉ là phù du nếu bạn không áp dụng:
Tầm quan trọng của tâm lý trong trading
Bạn có thể có lợi thế thống kê tốt nhất trên thế giới, nhưng chúng có thể vô ích nếu bạn không thể tuân theo các quy tắc. Bất kỳ kết quả backtest chiến lược hoặc danh mục đầu tư nào cũng có thể cho thấy bạn đang ngồi trên một mỏ vàng, nhưng bạn phải tự hỏi mình những điều sau:
- Bạn có thể chịu những đợt drawdown lớn đến mức nào trước khi từ bỏ chiến lược (hoặc bỏ trading hoàn toàn)?
- Làm thế nào để vượt qua những thiên kiến nhận thức trong trading?
- Những thiên kiến nhận thức nào là phổ biến nhất?
Lời kết
Rốt cuộc, bạn sẽ chẳng đi đến đâu nếu bạn không có lợi thế giao dịch thống kê dương. Do đó, điều quan trọng nhất trong trading là có lợi thế thống kê.
Bạn nên dành ít nhất 80% thời gian của mình để backtest, mô phỏng và tạo ý tưởng giao dịch. Trên thực tế, tất cả các chiến lược giao dịch đều mang tính tạm thời và bạn nên kỳ vọng rằng chúng sẽ hết tác dụng dần theo thời gian.
Nếu bạn đã có một chiến lược có lợi thế giao dịch thống kê đã được backtest, thì bạn cần dành 10% thời gian của mình để mô phỏng hiệu suất của chiến lược.
Cuối cùng, bạn cần hiểu điểm yếu và điểm mạnh của mình. Bạn có thể chịu đựng bao nhiêu nỗi đau? Bạn có thể chịu được mức drawdown bao nhiêu trước khi từ bỏ? Thông thường, hầu hết các trader chỉ chịu được mức drawdown tương đối nhỏ. Bất kỳ mô phỏng danh mục đầu tư nào có mức drawdown cao hơn 20% đều làm tăng khả năng từ bỏ và điều chỉnh chiến lược gây bất lợi.
Vâng, tâm lý giao dịch dường như đã bị đánh giá quá cao trong trading. Những ai thất bại trong trading thường đổ lỗi cho khía cạnh hành vi/ tâm lý. Nhưng thật không may, nhiều người trong số họ lại không có các chiến lược có lợi thế thống kê dương ngay từ đầu.
Nhiệm vụ chính trong trading là đảm bảo chiến lược của bạn có kỳ vọng dương, tránh nguy cơ cháy tài khoản và cuối cùng là liệu bạn có thể triển khai chiến lược của mình hay không. Đây mới nên là thứ tự ưu tiên của bạn!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà 
1-1677731353.jpg)
