Lý thuyết trò chơi - Khoa học giúp trader ra quyết định giao dịch tối ưu

Xin chào cả nhà!

Lý thuyết trò chơi giúp chúng ta hiểu rõ hơn cách những người có lý trí điều hướng các tình huống xã hội và đưa ra quyết định khi đang gặp rủi ro cao.

Nhưng nó có liên quan gì tới việc giao dịch trên thị trường?

Quan trọng hơn, làm thế nào việc cải thiện khả năng ra quyết định có thể giúp bạn trở thành một trader giỏi hơn?

Chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời qua bài viết này nhé!

Lý thuyết trò chơi là gì?

Lý thuyết trò chơi tìm cách giải thích các yếu tố toán học và tâm lý thúc đẩy việc ra quyết định của các cá nhân độc lập trong một môi trường cạnh tranh.

Khái niệm này dựa trên tiền đề rằng, những người chơi lý trí trong một trò chơi hoặc một tình huống sẽ nhắm tới mục đích tối đa hoá lợi ích và giảm thiểu tổn thất của họ. Nó cũng xem xét cách những người chơi này đưa ra quyết định để ứng phó với các chiến lược khác nhau mà đối thủ cạnh tranh của họ sử dụng.

Kết quả của những phân tích này sẽ giúp dự đoán hành vi của con người trong một bối cảnh có chiến lược.

[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/tam-ly-giao-dich-lam-sao-de-trader-danh-bai-doi-thu-nang-ky-nhat-cua-minh.86712/[/PREVIEW]

Nguồn gốc và quá trình phát triển của Lý thuyết trò chơi

Trong cuốn sách Theory of Games and Economic Behavior (Lý thuyết trò chơi và hành vi kinh tế) được xuất bản năm 1944, các nhà khoa học John von Neumann và Oskar Morgenstern đã khám phá cách sử dụng lý thuyết trò chơi để hiểu rõ hơn những thay đổi trong nền kinh tế.

Neumann cũng áp dụng một số phương pháp của lý thuyết trò chơi vào dự đoán của ông về Thế chiến thứ hai bằng cách sử dụng mô hình toán học để suy ra chiến thắng của lực lượng Đồng minh.

Vào những năm 1950, nhà toán học John Nash đã phát triển thêm ý tưởng về lý thuyết trò chơi như một mô hình có thể được sử dụng để hiểu kết quả của các tình huống trong đó nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến một kết quả. Ông đưa ra trạng thái cân bằng Nash equilibrium - một khái niệm trong đó kết quả tối ưu của trò chơi là kết quả mà người chơi không có động cơ để đi chệch khỏi chiến lược ban đầu của mình sau khi xem xét lựa chọn của đối thủ. Bộ phim "A Beautiful Mind" năm 2001 kể về cuộc đời của John Nash (do nam diễn viên Russel Crowe thủ vai).

Lý thuyết trò chơi đã được chứng minh là có phạm vi cực kỳ rộng lớn và thậm chí còn được sử dụng rộng rãi trong nhiều tình huống xã hội và thế giới thực khác nhau mà không liên quan gì đến trò chơi. Chúng bao gồm chiến thuật quân sự, chính trị, kinh tế, v.v.

Các thành phần của Lý thuyết trò chơi

Có ba thành phần chính trong Lý thuyết trò chơi:

• Người chơi - những người tham gia trò chơi sẽ đại diện cho thành phần chính của Lý thuyết trò chơi.
• Chiến lược - các chiến thuật khác nhau được người chơi sử dụng trong trò chơi tùy theo mục tiêu của họ. Thành phần này cũng bao gồm cách người chơi phản ứng với các chiến lược mà đối thủ của họ sử dụng. Tất cả các chiến lược phải được phát triển phù hợp với luật chơi.
• Kết quả cuối cùng — phần thưởng/mất mát hoặc kết quả của trò chơi. Tất cả người chơi được cho là đã biết các kết quả tiềm năng và ý nghĩa của chúng trước khi tham gia.

[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/cam-nang-giao-dich-tai-lieu-bat-buoc-phai-co-cho-nam-2024-day-khoi-sac.86563/[/PREVIEW]

Ví dụ về Lý thuyết trò chơi

Khi bạn nghe thấy thuật ngữ “trò chơi”, tâm trí của bạn sẽ tự động liên kết nó với các trò giải trí và sự kiện thể thao. Tuy nhiên, trong Lý thuyết trò chơi, từ “trò chơi” bao hàm phạm vi rộng hơn nhiều.

Về cơ bản, nó áp dụng cho mọi tình huống cần dự đoán quá trình suy nghĩ của những người tham gia cạnh tranh hoặc cộng tác với nhau.

Ví dụ, từ quan điểm kinh doanh, Lý thuyết trò chơi có thể giúp các nhà quản lý doanh nghiệp tìm ra giải pháp tối ưu nhất từ các lựa chọn có sẵn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách phân tích chi phí và lợi ích của từng đối thủ cạnh tranh trong ngành của họ và cố gắng dự đoán sự tương tác giữa những người tham gia khác nhau ảnh hưởng đến hành động và phản ứng của những người khác như thế nào.

Để hiểu rõ hơn về Lý thuyết trò chơi, bạn có thể tham khảo một số ví dụ nổi tiếng bên dưới đây:

Tình thế tiến thoái lưỡng nan của tù nhân

Tình thế tiến thoái lưỡng nan của tù nhân là kịch bản lý thuyết trò chơi nổi tiếng nhất. Có một nghịch lý trong việc phân tích việc ra quyết định, trong đó hai người phải quyết định đồng thời lưu ý rằng quyết định của người kia có thể ảnh hưởng đến kết quả của chính họ. Nói chung, tình thế lưỡng nan của tù nhân kết luận rằng, hai cá nhân có động cơ cạnh tranh nhau và chọn hành động vì lợi ích cá nhân sẽ có khả năng tạo ra một kết quả dưới mức tối ưu.

Trong ví dụ kinh điển, có hai tù nhân, tên là Karen và Roger. Cả hai đều bị bắt vì đã cướp một cửa hàng trang sức. Tình thế tiến thoái lưỡng nan của tù nhân thể hiện trò chơi tương tác xã hội giữa họ khi luật sư quyết định giải quyết vấn đề bằng cách đưa ra cho mỗi người một loạt lựa chọn.

Ông nói với Karen và Roger rằng cả hai sẽ phải ngồi tù hai năm vì tội của mình. Tuy nhiên, nếu một trong hai người chỉ điểm người kia, họ sẽ không phải ngồi tù, trong khi người kia sẽ phải nhận án tù 10 năm. Cả hai đều phải ngồi tù 2 năm nếu chỉ điểm nhau. Và nếu cả hai quyết định không chỉ điểm nhau thì họ sẽ chỉ nhận được án tù 2 năm.

Sau đó, Karen và Roger bị tách nhau ra. Họ không biết người kia sẽ làm gì nên họ phải đưa ra quyết định một cách độc lập.

Bây giờ, mặc cho Karen và Roger đã có một thời gian "cộng tác" nhiệt tình cùng nhau, nhưng họ không có lòng trung thành đặc biệt nào với nhau. Không có lý do cụ thể nào để nghĩ rằng một trong hai người sẽ không đâm sau lưng người còn lại. Chưa hết, cả hai đều phải đưa ra quyết định có lợi cho mình nhất, bất kể người kia có quyết định thế nào.

Lý thuyết trò chơi đã sắp xếp các lựa chọn và hậu quả tiềm ẩn của chúng thành một bảng được gọi là "Payoff Matrix" (ma trận ăn/thua).

Ma trận ăn/thua của tình thế tiến thoái lưỡng nan của tù nhân

Dưới đây là hình ảnh minh họa tình thế tiến thoái lưỡng nan của tù nhân:

Nếu Karen và Roger chọn không chỉ điểm nhau, họ sẽ chỉ phải ngồi tù 2 năm. Về lý thuyết, đây là kết quả tổng thể tốt nhất cộng lại vì nó có nghĩa là thời gian phải ngồi tù sẽ ít nhất. Tuy nhiên, họ cũng phải tính đến khả năng người kia có thể chỉ điểm họ khi đưa ra quyết định.

Vậy làm thế nào để cả Karen và Roger đều có được kết quả tối ưu bất kể người kia quyết định thế nào?

Theo Lý thuyết trò chơi, giải pháp tối ưu là cả hai phải thú tội và mỗi người phải chịu mức án 5 năm tù. Đây là lý do tại sao bằng cách chọn chỉ điểm nhau, Karen và Roger đã đạt được trạng thái cân bằng Nash. Điều này có nghĩa là, mỗi bên đã chọn một lựa chọn sau khi xem xét (các) lựa chọn tiềm năng của bên kia. Cách tiếp cận này thực sự có ý nghĩa.

Vì vậy, từ góc nhìn của Karen, nếu cô thú tội còn Roger thì không, cô sẽ không phải ngồi tù. Nếu cô ấy thú tội và Roger thú tội, cả hai đều phải thụ án 5 năm tù. Tất nhiên, cô ấy có thể chọn không thú tội, nhưng điều đó khá mạo hiểm vì nếu Roger thú tội, cô sẽ phải thụ án 10 năm tù. Cô không biết chắc chắn rằng Roger sẽ không thú tội, vì vậy cô ấy muốn chơi an toàn để có được kết quả tối ưu bất kể quyết định của Roger có là gì.

Điều ngược lại cũng đúng từ góc nhìn của Roger. Anh ta không thể mạo hiểm để Karen không chỉ điểm, vì vậy lợi ích tốt nhất của anh ta là thú tội và có khả năng không phải ngồi tù hoặc thụ án tối đa là 5 năm.

Lý thuyết trò chơi trong trading

Về cốt lõi, trading cũng xoay quanh câu chuyện ra quyết định đúng đắn. Sự lựa chọn của bạn về việc giao dịch cái gì, khi nào nên mua hoặc bán và cam kết bao nhiêu có thể tạo ra sự khác biệt giữa một khoản lãi và lỗ khổng lồ.

Đó là lý do tại sao Lý thuyết trò chơi trong trading lại quan trọng đến vậy. Nó có thể giúp trader đưa ra quyết định tối ưu ngay cả khi họ không biết chắc chắn những quyết định mà các trader khác sẽ đưa ra. Tuy nhiên, những quyết định đó có thể tác động đáng kể đến kết quả chung của hoạt động giao dịch của họ.

Sử dụng Lý thuyết trò chơi, trader cũng có thể hiểu rõ hơn hành vi thị trường và nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi những thay đổi hoặc diễn biến nhất định. Ví dụ: khi thị trường không ổn định, trader có một số lựa chọn cố định - như giữ lệnh, mua thêm hoặc bán.

Kết quả lý tưởng sẽ liên quan đến việc tối đa hóa lợi nhuận (và giảm thiểu tổn thất) của họ. Quyết định của họ phụ thuộc vào quá trình suy nghĩ của các traderkhác và liệu họ có quyết định thay đổi chiến lược giao dịch để theo đuổi kết quả tối ưu của riêng mình hay không.

Lý thuyết trò chơi có thể giúp các trader vạch ra cách thức các lựa chọn này có thể diễn ra và tác động của chúng để họ có thể đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.


Một trong những ứng dụng tốt nhất của Lý thuyết trò chơi trong trading là thị trường chứng khoán. Trong giao dịch chứng khoán, việc mua và bán chỉ nên được thực hiện sau khi trader đã quyết định được một chiến lược hợp lý.

Lý thuyết trò chơi giúp dự đoán những quyết định mà người chơi khác có thể đưa ra liên quan đến thị trường. Dựa trên những quyết định này, họ có thể chọn chiến lược phù hợp nhất với tình huống có thể xảy ra nhất.

Trong ấn phẩm A Game-Theoretical Approach for Designing Market Trading Strategies (Phương pháp tiếp cận lý thuyết trò chơi để thiết kế chiến lược giao dịch thị trường), tác giả Garrison W. Greenwood và Richard Tymerski đã thảo luận về cách toán học và tâm lý học của Lý thuyết trò chơi có thể được sử dụng kết hợp với công nghệ kỹ thuật số và các chỉ số phân tích kỹ thuật để tối ưu hóa hiệu suất trên thị trường chứng khoán.

Một nghiên cứu năm 2021, Modeling the Stock Market Through Game Theory by Kylie Hannafey (Mô hình hóa thị trường chứng khoán thông qua lý thuyết trò chơi) của Kylie Hannafey, đã tiến một bước xa hơn bằng cách giải thích cách áp dụng cân bằng Nash cho các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/thac-si-tam-ly-hoc-richard-friesen-phat-hien-gi-ve-diem-ngot-ngao-trong-ty-le-risk-reward.86080/[/PREVIEW]

Kết luận

Các trader và nhà đầu tư luôn tìm kiếm những chiến lược giao dịch tốt trên thị trường chứng khoán để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ. Nếu được sử dụng đúng cách và kết hợp với các công cụ và nguồn tài nguyên đáng tin cậy khác, Lý thuyết trò chơi có thể giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn.

Nhưng nói gì thì nói, đơn giản là chúng ta vẫn không có cách nào để dự đoán thị trường một cách hoàn hảo. Đôi khi, ngay cả với tất cả các tín hiệu đúng, rốt cuộc thì trader vẫn có thể giao dịch sai!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà