Hướng dẫn cách backtest một chiến lược giao dịch trên ChatGPT trong vòng chưa đầy 10 phút

Xin chào cả nhà!

ChatGPT có lẽ là cái tên không còn quá xa lạ với chúng ta tính đến thời điểm hiện nay. Đây là một mô hình ngôn ngữ mạnh mẽ, miễn phí được phát triển bởi OpenAI.

Tuy được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như giảng dạy và nghệ thuật, nhưng có vẻ như tiềm năng của con AI này vẫn chưa được khai thác triệt để trong giới trading thì phải?

Vậy thì trong bài viết dưới đây, @pedma7 - một trader giao dịch theo động lượng - sẽ chia sẻ với các bạn cách ứng dụng ChatGPT vào một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với một trader giao dịch theo hệ thống, đó chính là backtest các chiến lược giao dịch nhé!




Giờ đây ChatGPT có thể giúp bạn backtest các chiến lược giao dịch đơn giản.

Không cần phải tốn hàng trăm giờ đồng hồ ngồi viết code từ đầu cho những ý tưởng tồi nữa!

Đây là cách để backtest chiến lược miễn phí, trong vòng chưa đầy 10 phút:

1. Lựa chọn thư viện

Bắt đầu với các thư viện cần thiết.

Chúng ta có thể yêu cầu ChatGPT cung cấp chúng cho mình bằng câu prompt (hiểu là công cụ để tương tác với trí tuệ nhân tạo):

Prompt → "Could you provide the Python code to import the necessary libraries for backtesting a trading strategy, focusing on data handling from Yahoo Finance and visualization?"

Tạm dịch: "Bạn có thể cung cấp mã Python để import các thư viện cần thiết cho việc backtest chiến lược giao dịch, tập trung vào xử lý dữ liệu từ Yahoo Finance và hiển thị dữ liệu?"

2. Lấy dữ liệu từ Yahoo Finance

Bây giờ chúng ta cần dữ liệu để thực hiện backtest.

Đối với việc này, hãy sử dụng dữ liệu từ Yahoo Finance.

Prompt → "How can I use Python to retrieve Bitcoin (BTC-USD) historical price data (daily OHLC and volume) from Yahoo Finance, starting from January 1, 2020?"

Tạm dịch: "Cách tôi có thể sử dụng Python để lấy dữ liệu giá lịch sử của Bitcoin (BTC-USD) (gồm giá Mở cửa, Đóng cửa , Cao nhất, Thấp nhất trong ngày và khối lượng giao dịch) từ Yahoo Finance, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020?"

3. Xác định chiến lược

Chúng ta sẽ xây dựng chiến lược đơn giản nhất: Chiến lược giao cắt đường trung bình động giản đơn ( SMA).

Prompt→ "With the Bitcoin data available, could you guide me through defining a Simple Moving Average ( SMA) crossover trading strategy in Python using pandas?"

Tạm dịch: "Với dữ liệu Bitcoin đã có, bạn có thể hướng dẫn tôi xác định một chiến lược giao dịch giao cắt đường trung bình động giản đơn ( SMA) trong Python bằng cách sử dụng pandas không?"

*Pandas là một thư viện phần mềm được viết bằng ngôn ngữ lập trình Python để thao tác và phân tích dữ liệu.

4. Triển khai backtest

Bây giờ, chúng ta sẽ muốn phân tích hiệu suất của chiến lược giao dịch.

Prompt → "Now that the strategy is defined, how can I implement the backtest in Python using pandas, calculating the strategy's performance?"

Tạm dịch: "Bây giờ chiến lược đã được xác định, vậy làm thế nào để tôi có thể triển khai backtest trong Python bằng pandas, tính toán hiệu suất của chiến lược?"

View attachment backtest-chien-luoc-giao-dich-tren-chatgpt-traderviet7.mp4

5. Phân tích và trực quan hoá kết quả trên đồ thị

Cuối cùng, chúng ta sẽ muốn xem lợi nhuận của mình trông như thế nào trên đồ thị.

Prompt → "Finally, how can I use pandas and matplotlib to analyze the backtest's key performance metrics and visualize the equity curve for the SMA crossover strategy on Bitcoin data?"

Tạm dịch: "Cuối cùng, làm thế nào để sử dụng pandas và matplotlib để phân tích các chỉ số hiệu suất chính của kiểm thử lại và visualize (biểu diễn) đường cong vốn chủ sở hữu (equity curve) cho chiến lược giao cắt đường trung bình động giản ( SMA) trên dữ liệu Bitcoin?"

*Matplotlib là một thư viện vẽ đồ thị cho ngôn ngữ lập trình Python và phần mở rộng toán học số NumPy của nó.

View attachment backtest-chien-luoc-giao-dich-tren-chatgpt-traderviet8.mp4

6. Điều chỉnh

Bạn cần phải tinh ý nhận ra rằng đồ thị drawdown (mức sụt giảm vốn) không được tính toán chính xác.

Do đó, tôi đã phải thực hiện một số thay đổi thủ công để đảm bảo nó trực quan hoá thông tin một cách chính xác.

Đây là lý do tại sao việc trang bị một số kiến thức cơ bản về Python là rất quan trọng!



Đúng vậy, chiến lược giao dịch càng phức tạp thì bạn càng cần phải điều chỉnh thủ công nhiều hơn.


Hy vọng bạn đã tận hưởng bài viết ngắn này về cách biến một ý tưởng giao dịch đơn giản thành mã code. Chỉ mất chưa đến 10 phút để thực hiện backtest chiến lược giao dịch.

Bây giờ, bạn có thể tự mình khám phá các ý tưởng khác nhau và bắt đầu giao dịch có hệ thống hơn rồi đấy.

Chúc bạn một ngày tốt lành!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà